スプレッドが広いFX口座でトレードすると、スキャルピングなどの短期トレードには不利な条件が揃いますが、果たして勝てるのでしょうか？FXトレーダーのえぐまるが、実験的にとあるリアル口座で5時間のトレードを行いました。今回はそのトレード成績やドローダウン、プロフィットファクター、シャープレシオについて解説します。
トレード後のチャート
画像では左側で切れていますが・・・指標発表時の髭で2回ほど狩られ、幸先の悪いスタートから始まりました。
今回は細かい手法については、まだ説明していないことが多く説明が難しいの割愛しますが、基礎知識として順番にトレード手法も含め今後の記事で解説していきますのでご期待ください。
トレード条件
- 証拠金：90ドル・・・実験なので許して下さい。
- 通貨ペア：USD/JPY
- 通貨単位：10万通貨
- スプレット：0.015～0.027・・・スキャ勢からしたら鬼スプです。
- 1ショット：0.01～0.02ロット・・・つまり1000枚～2000枚通貨です。
- プラットフォーム：MT5
- インジケータ：割と一般的なものを少しだけカスタムしました。
Heikin_Ashi
Moving Average50(Exponential)
ボリンジャーバンド20（2σ、3σ、4σ）
ボリンジャーバンド100（2σ）
ZigzagColor
MACD
RSI - 足：M1,M5,15M,H1,H4・・・M1をメインでみますが、H4～M5で方向性を決めます。
- その他：トレンドライン、フィボナッチリトレースメントを利用
トレード成績
- トレード数: 24回
- 総利益: 7.09ドル
- 総損失: 5.62ドル
- 総収支: 1.47ドル
- 勝ちトレード割合: 75%
- 負けトレード割合: 25%
- 最大の勝ちトレード: 1.02ドル
- 最大の負けトレード: -1.58ドル
- 平均の勝ちトレード: 0.39ドル
- 平均の負けトレード: -0.94ドル
- 最大の連勝数: 9回
- 最大の連勝額: 3.18ドル
- 最大の連敗数: 4回
- 最大の連敗損失額: -3.33ドル
- 残高最大ドローダウン: 3.33 ドル(3.67%)
- プロフィットファクター：1.26
- シャープレシオ：0.09
ドローダウン
ドローダウンとは、トレード口座の最大の損失額を指します。つまり、トレード過程における含み損のことです。
今回は、残高最大ドローダウンを示しましたが、この値は取引口座の残高がピーク時に比べて最大でどの程度減少したかを表します。このトレードの場合、残高最大ドローダウンは3.33ドルであり、これは残高の3.67％に相当します。
実際に今回は証拠金が少ないことからリスクを5％で制御するように戦略を考えてトレードを行いました。その結果、損失を最小限に抑えることに成功しています。
プロフィットファクター
プロフィットファクターとは、総利益と総損失の比率を示す指標です。 つまり、1以上の値が出れば利益が出ており、1未満の値が出れば損失が出ていることになります。今回のトレードでは、1を超えているので利益が出ていることが分かります。
シャープレシオ
シャープレシオとは、リスクに対するリターンを評価する指標です。 シャープレシオが高いほど、同じリターンを得るためのリスクが低くなっていることを示し、優れたパフォーマンスを表します。
今回のトレードのシャープレシオは0.09で、リスクに対するリターンが低く、改善が必要と言えます。
集計方法について
MT4/MT5を利用されている方は以下の手順でトレード結果をまとめたレポートを作成できます。
- 口座履歴欄を右クリックする。
- 期間を指定する。
- 再度口座履歴欄を右クリックする。
- レポートを選択する。
- 保存するフォルダの指定、及びファイル名を入力する。
確定申告を行う際にもこの機能は活用しますので、是非この際に覚えておいてください。
まとめ
総収支は90ドルの証拠金に対して、1.47ドルのプラス（+1.63％）になっており、勝率も高いため、トレードにおいては一定の成果を上げていますが、利益率が低いという課題があることも分かりました。
今回は翌日が海外市場クローズの中日本が雇用統計発表という、特殊な事情で難しい相場でしたので、トレード数は少なかったです。今回の目的はトレードについて勝率や利益、損失についてご紹介し、トレードの良し悪しを評価することを伝えることでしたので、プロフィットファクターやシャープレシオといった指標を用いて、トレード成績の評価について触れることができました。 これらの成績を見て、私は今後のトレードに活かしていきたいと思います。
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