息抜きで始めた「90ドルチャレンジ」ですが、反響がそれなりにあったので、今後も継続して報告していこうと思います。今回もトレード結果を分析し、改善点を探ります。
この記事はFXトレードを行いながら、リアルタイムに書いております。
トレードチャート
前半戦：日銀総裁のライブ中継を見ながらのトレードでした。ロング目線は正解でした。
後半戦：海外市場が休みのため、ボラが少なく単調な相場で読みやすいですが、長期戦でした。
今日までの結果
前回までのトレードも含めた結果は以下となります。
- 総損益: 37.69ドル
プラス収支で証拠金は90ドルでしたので、既に41.8％の利益率になりました。
（ある意味運が良かったです。。） - プロフィットファクター: 2.47
総利益と総損失の比率を表す指標で、2を超える場合は非常に良好な成績とされ、収益性が非常に高いことを示しています。 - 期待利得: 0.37
期待利得は、1トレードあたりの平均利益を表します。このトレードでは、期待利得は0.37となっており、平均的には利益を出していると言えます。 - リカバリファクター: 4.38
リカバリファクターは、最大の損失額を回復するために必要な利益額を表します。最大の損失を回復するのに十分な利益が得られたと言えます。 - シャープレシオ: 0.28
シャープレシオは、リスクを考慮したリターンの指標であり、0.5以上であれば良好な成績とされます。リスクを考慮したリターンが低いと言えるので、やはりもう少しリスクに対して利益をだしていかないといけませんね。 - 勝率: 71.84%
トータルの取引のうち、ほとんどが勝利に終わっていることを示しています。えぐまるの手法は過去の経験から7割に収束しています。 - 最大ドローダウン: 8.60 (8.85%)
トレードの最大の損失額を表します。このトレードの最大ドローダウンは8.60であり、残高の8.85%を占めています。
総評
プロフィットファクター、リカバリーファクター、シャープレシオなど、重要な指標に基づいて、我ながら優れたトレードを行っているように見えます。
しかし、勝率は高いものの、平均的な勝ちトレードの利益が平均的な負けトレードの損失を上回っていないことにも注意が必要です。
このため、利益を伸ばすためには、利益を出す勝ちトレードをより大きくし、損失を抑える負けトレードをより小さくするように改善を図る必要があり、以前からの課題は解決していません。
ここからの反省点として、勝率が高いことだけでなく、リスクマネジメントも重要であるので、シャープレシオを改善すべくリスクリワード等も今後、改善できればと思います。
そのためにどうしなければいけないのか、試行錯誤を今後していくので、一緒に学んでいきましょう！
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